ATMボラ自動計算シート作成コース

講師 國宗利広

期間 2か月

内容

意外なことに、オプションのインプライドボラティリティをリアルタイムで把握するいい方法はありません。オンライン証券会社の提供するデータは、計算方法が開示されていないうえ更新タイミングもわからず、信頼性にいまひとつ欠けています。日経VIは手軽な反面、中身の成分がわかりずらく実感と乖離が生じやすい指数です。

本コースではオプションで最も大切なATMオプションを使って直接ボラティリティをリアルタイムで計算するエクセルシートを作成します。VBA(エクセルを自動で動かすプログラム)は使わず、エクセルの基本的な関数だけを使います。エクセル初心者でもシートを完成できるまでサポートします。エクセルを使った分析を始めたいエクセル初心者に最適な入門編です。

完成したシートは大変軽いファイルのため、パソコンをフリーズさせる心配はありません。自分でシートを完成させる簡単な作業をすることで、オプショントレードにおいてエクセルを使うイメージがつかめ、次のステップを目指す土台ができます。

  1. エクセルを楽天RSSにつなぐ
  2. 先物とオプションの銘柄コードの構成を理解し、RSSコード自動生成シートの使い方を学ぶ
  3. ATMを自動識別し仮想ATMを計算する
  4. 仮想ATMオプションからボラティリティを計算する
  5. 限月交代時の対応
  6. 岡三RSSとの違い/岡三RSSへの応用
  7. 日経VIを推定する
  8. バタフライモニターの作成
  9. 実践での使い方
  10. 次のステップへのアドバイス